ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕНЗОРНЫЙ КВАНТ | 2026.10 302 / 302 TESTS PASSED (100% GREEN) 123 АЛГОРИТМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ 16 КАНОНИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ КОНФЛИКТА C++20 SIMD ЯДРО (1.85 МКС/БАР)

5-Осевое Тензорное Пространство и Физика Рыночных Состояний

Исчерпывающая мультимасштабная модель рыночной материи (Macro D1 × Regime H1/H4 × Tactical M5/M15 × Atomic DOM 1s). Синтез гидродинамического давления Рейнольдса ($Re_M$), ветвящихся процессов Хоукса ($\eta$), дробной памяти Херста ($H$), многоуровневого дисбаланса Стойкова (OFI), немарковского пропагатора Бушо, институциональной геометрии RTM и 2D-резонатора Изинга.

302 / 302
Регрессионные Тесты
0 failures, 0 errors, 100% green
3,600
Тензорных Состояний
5 ортогональных осей на каждый масштаб
4 Масштаба
Вложенная Полифония
D1 Macro → H1 Regime → M5 Tactical → 1s DOM
16 Режимов
Арбитр Конфликтов
Directional dominance & execution veto
123 Стратегии
Каталог Алгоритмов
S000–S122 с тензорными предикатами
1.85 мкс
SIMD C++ Ядро
Высокопроизводительный tensor_scan.exe

🎻 Мультимасштабная Полифония: 4 Измерения Рыночной Материи

Рынок никогда не существует на одном таймфрейме. Подобно симфоническому оркестру или полотну мастера, он раскрывается по-разному в зависимости от фокусного расстояния. Решение рождается только при гармонии всех 4 масштабов.

1. Macro-Сюжет

D1 / W1
Взгляд из зала

Глобальный экономический цикл, баланс сессий, макро-дрейф капитала, дивидендные циклы. Определяет вектор генерального попутного ветра.

Квантовые Сенсоры

Показатель Херста $H(D1)$, годовой наклон тренда, фаза аукциона Вайкоффа (Накопление / Разгон / Распределение).

Роль в Арбитре

Вектор Доминирования: Запрещает агрессивные контртрендовые позиции против макро-разгона.

2. Regime-Узлы

H1 / H4
Институциональные Границы

Свинг-структура, институциональная геометрия RTM (FTR, QML), профиль объема сессии (VPOC), деривативный базис и фандинг.

Квантовые Сенсоры

RTM FTR/QML узлы, ATR-каналы волатильности, Funding Rate, открытый интерес (Open Interest), базис фьючерс/спот.

Роль в Арбитре

Свинг-Зонирование: Формирует барьеры соотношения риск/прибыль (R:R) и зоны активации паттернов.

3. Tactical-Импульс

M5 / M15
Тактическое Оперение

Локальная кумулятивная дельта (CVD), кластерные плотности объемов, динамические полосы сессионного VWAP, ускорение импульса.

Квантовые Сенсоры

CVD Divergence, VWAP Z-score, сжатие полос Боллинджера (Squeeze), скорость изменения дельты $d\Delta/dt$.

Роль в Арбитре

Тайминг Входа: Идентифицирует фазовые точки подтверждения импульса или истощения локальной волны.

4. Atomic-Микромир

1s / 100ms DOM
Книга Заявок Level-2/3

Посекундная глубина стакана, многоуровневый дисбаланс Stoikov OFI, гидродинамика Рейнольдса, айсберги, токсичность HFT-алгоритмов.

Квантовые Сенсоры

Многоуровневый $OFI^{(k)}$, давление $Re_M$, спрэд, айсберг-рефиллы, частота спуфинга и отмен заявок.

Роль в Арбитре

Право Вето (Execution Veto): Блокирует исполнение при токсичной пиле или вакуумном проскальзывании.

🔬 Фундаментальная Физика Рыночной Материи и Математические Сенсоры

Рыночный микромир подчиняется строгим математическим уравнениям статистической механики, гидродинамики и теории точечных процессов. Наши алгоритмы измеряют рынок не субъективными линиями, а объективными инвариантами физических полей.

1. Гидродинамическое Давление Рейнольдса ($Re_M$)

FLUID_DYNAMICS

Рыночная ликвидность ведет себя подобно вязкой жидкости, сопротивляющейся внешнему напору рыночных ордеров. Число Рейнольдса $Re_M$ определяет соотношение между направленным инерционным дрейфом цены и кинематической вязкостью лимитного стакана.

$$Re_M = \frac{v_{\text{drift}} \cdot L}{\nu_M}, \quad \text{где } \nu_M = \sigma^2 \cdot \tau$$
$v_{\text{drift}}$ — скорость направленного смещения, $L$ — глубина диапазона, $\sigma^2$ — локальная дисперсия, $\tau$ — временной лаг релаксации.
Физические Режимы и Фазовые Переходы

$Re_M < 1.0$: Ламинарный Поток. Высокая лимитная вязкость. Колебания гладкие, тренды устойчивы, спред минимален.
$1.0 \le Re_M \le 3.0$: Переходная Турбулентность. Завихрения микроструктуры, рост микро-шума, уязвимость к спуфингу.
$Re_M > 3.0$: Турбулентный Разрыв. Полный коллапс вязкости книги заявок. Вакуум ликвидности, стоп-лавины и проскальзывание.

2. Многоуровневый Дисбаланс Потока Заявок (Stoikov OFI)

ORDER_FLOW_IMBALANCE

Обобщение классической модели Саши Стойкова (2018) на глубину книги заявок Level-2/3 ($K$ уровней глубины). Отражает чистое скрытое накопление лимитной силы покупателей против продавцов до совершения фактических сделок.

$$OFI_t = \sum_{k=1}^K \frac{1}{k} \left[ \Delta \text{Bid}^{(k)}_t \cdot \mathbf{1}_{\Delta P_b \ge 0} - \Delta \text{Ask}^{(k)}_t \cdot \mathbf{1}_{\Delta P_a \le 0} \right]$$
Веса затухания $w_k = 1/k$ отражают уменьшение информационного влияния удаленных уровней глубины стакана.
Квантовая Диагностика

Взвешенный $OFI$ прямо пропорционален микроструктурному сдвигу справедливой цены: $\Delta P_{\text{micro}} \approx \lambda \cdot OFI$. Позволяет видеть институциональную абсорбцию и удержание уровня айсбергами задолго до движения свечи.

3. Сублинейный Импакт и Немарковский Пропагатор Бушо

PROPAGATOR_DYNAMICS

Теория Жана-Филиппа Бушо (CFM) о немарковском характере рыночного микромира. Закон квадратного корня объясняет универсальность рыночного импакта, а степенной пропагатор описывает медленную релаксацию книги заявок после крупных сделок.

$$I(Q) \approx Y \cdot \sigma \sqrt{\frac{Q}{V}}, \quad G(t) = \Gamma_0 (1 + t/\tau)^{-\gamma} \quad (\gamma \approx 0.5)$$
$I(Q)$ — ценовой сдвиг от ордера объема $Q$, $V$ — средний дневной объем, $G(t)$ — функция отклика ликвидности.
Квантовая Диагностика

Поток ордеров обладает колоссальной автокорреляцией (длинной памятью), но цена остается квази-мартингалом только за счет тонкого баланса между скрытым потоком лимитных заявок и затухающим пропагатором $G(t)$. Нарушение этого баланса рождает безарбитражный потенциал.

4. Самовозбуждающийся Процесс Хоукса ($\eta$)

HAWKES_BRANCHING

Точечный процесс Хоукса с экспоненциальным ядром памяти моделирует каскадные всплески активности. Каждая рыночная сделка порождает вероятность последующих сделок (эффект цепной реакции).

$$\lambda(t) = \mu + \sum_{t_i < t} \alpha e^{-\beta(t - t_i)}, \quad \eta = \frac{\alpha}{\beta}$$
$\mu$ — экзогенный базовый приток ордеров, $\alpha$ — интенсивность возбуждения, $\beta$ — скорость затухания, $\eta$ — коэффициент ветвления.
Пороги Критичности

$\eta < 0.7$: Докритический Режим. Автономные сделки поглощаются стаканом без цепных реакций.
$0.7 \le \eta < 0.95$: Предкритическое Состояние. Кластеризация волатильности, самоподдерживающийся разгон тренда.
$\eta \ge 1.0$: Сверхкритический Взрыв (Supercritical). Лавина маржин-коллов, детонация стоп-приказов, паралич маркет-мейкеров.

5. Показатель Херста ($H$) и Фрактальная Память

HURST_MEMORY

Классический метод нормированного размаха (R/S анализ) Гарольда Херста, выявляющий глубинную структуру временного ряда цен: склонность к возврату к среднему (mean-reversion), случайное блуждание (GBM) или персистентный направленный тренд.

$$H = \lim_{n \to \infty} \frac{\ln(R(n)/S(n))}{\ln n}, \quad R(n) = \max_k(Y_k) - \min_k(Y_k)$$
$R(n)$ — размах кумулятивных отклонений ряда, $S(n)$ — выборочное стандартное отклонение.
Тензорная Стратификация

$H < 0.45$: Антиперсистентность. Рынок возвращается к среднему (процесс Орнштейна-Уленбека). Допуск стратегий реверса.
$0.45 \le H \le 0.55$: Геометрический Броуновский Шум. Памяти нет, вход запрещен либо только дельта-нейтральный сбор спреда.
$H > 0.55$: Персистентная Трендовая Память. Прошлое определяет будущее. Зеленый свет для трендовых и импульсных модулей.

6. Информационные Часы и Энтропия Шеннона ($H_S$)

EVENT_CLOCK_SURPRISAL

Календарное время (секунды, минуты, часы) — искусственная иллюзия, вызывающая кластеризацию волатильности. Мы сэмплируем реальность по информационным часам Шеннона, квантуя шаг времени мерой информационной неожиданности (surprisal).

$$H_S = -\sum_{i=1}^M p_i \log_2 p_i, \quad d\tau = \frac{-\log_2 P(\Delta p, \Delta V)}{\mathbb{E}[I]} dt$$
$p_i$ — вероятности квантов распределения потока объемов, $d\tau$ — приращение событийного инвариантного времени.
Инвариантность Распределений

В пространстве информационных часов $d\tau$ распределение доходностей становится строго нормальным, исчезает гетероскедастичность, а «жирные хвосты» распределения естественным образом локализуются в моменты фазовых переходов.

7. Институциональная Геометрия RTM (FTR & QML)

RTM_INSTITUTIONAL

Формализованная математическая модель школы Read The Market (RTM). Описывает поведение крупных институциональных пулов капитала, создающих скрытые зоны непреодолимого лимитного предложения и манипулятивные ловушки.

$$\text{QML}: \text{High}_1 \to \text{Low}_1 \to \text{High}_2 (\text{Sweep}) \to \text{Low}_2 (\text{Break Structure})$$
FTR (Fail To Return): Базовый узел, где цена после слома уровня не смогла вернуться в диапазон из-за плотной лимитной стены.
Механизм Смарт-Мани

QML (Квазимодо): Прокол ключевого максимума для захвата стоп-ликвидности ритейла с мгновенным каскадным падением.
FTR (Невозврат): Формирование институционального узла спроса/предложения. Идеальная точка входа со снайперским R:R > 5:1.

8. 2D-Резонатор Изинга (Decima-8 Spin Lattice)

ISING_PHASE_TRANSITION

Моделирование коллективной поляризации рыночных агентов (роботов и фондов) через 2D-решетку спинов $s_i \in \{-1, +1\}$. Позволяет прогнозировать момент взрывного фазового перехода толпы из хаотического состояния в когерентный однонаправленный порыв.

$$\mathcal{H} = -J \sum_{\langle i, j \rangle} s_i s_j - h \sum_i s_i, \quad \chi = \frac{N}{T} (\langle m^2 \rangle - \langle m \rangle^2)$$
$J$ — сила межкластерного взаимодействия, $h$ — внешнее давление ордеров, $T_c \approx 2.269$ — температура Онсагера.
Критическая Восприимчивость $\chi$

При приближении температуры рынка к $T_c$ магнитная восприимчивость $\chi$ стремится к максимуму: малейший экзогенный ордер вызывает гистерезисный фазовый скачок всего стакана. Мы фиксируем этот резонанс до того, как цена начнет движение на графике.

📐 5 Ортогональных Осей Тензора Состояний ($\mathbf{S}$)

Вектор состояния в каждой точке времени и на каждом масштабе определяется не плоским индикатором, а точкой в 5-мерном категориальном тензорном пространстве: $\mathbf{S} = (\text{AuctionPhase}, \text{LiquidityTopology}, \text{EntropyRegime}, \text{DerivativesTension}, \text{FlowDynamics})$.

Ось I. AuctionPhase

6 СОСТОЯНИЙ

Стадия аукционного процесса в парадигме Вайкоффа и классической аукционной теории рынка (Market Profile).

Категориальные Значения

• Accumulation: Скрытое лимитное накопление позиций фондом.
• Markup: Трендовый разгон вверх при доминировании рыночных покупок.
• Distribution: Институциональная разгрузка позиций на максимумах.
• Markdown: Каскадная уценка актива, панические ликвидации.
• BalanceCompress: Симметричный баланс, сжатие спреда и волатильности.
• VolatileExpansion: Расширяющийся диапазон высокой амплитуды.

Ось II. LiquidityTopology

6 СОСТОЯНИЙ

Пространственная геометрия книги заявок Level-2/3 (Orderbook Depth Profile) и плотность лимитных стен.

Категориальные Значения

• DeepTwoSided: Плотный двусторонний стакан с минимальным спредом.
• ThinFragile: Тонкий стакан с высоким риском проскальзывания.
• BidHeavySupport: Массивная плита лимитных заявок в бидах.
• AskHeavyWall: Непреодолимая лимитная стена продавцов в асках.
• VoidVacuum: Вакуум ликвидности (воздушный карман) между уровнями.
• IcebergRefill: Активное скрытое автопополнение айсберг-заявок.

Ось III. EntropyRegime

4 СОСТОЯНИЯ

Мера хаоса и предсказуемости микроструктурного поля на основе информационной энтропии Шеннона.

Категориальные Значения

• LowCrystalline: Минимальная энтропия, идеальный порядок, подготовка пробоя.
• TransitionCritical: Предкритическое кипение, приближение фазового скачка.
• HighTurbulent: Высокий хаос, стохастический шум, неэффективность импульсов.
• SupercriticalCascade: Сверхкритическая лавина ликвидаций ($\eta \ge 1.0$).

Ось IV. DerivativesTension

5 СОСТОЯНИЙ

Степень перекоса на рынках производных финансовых инструментов (перпетуалы, фьючерсы, опционы).

Категориальные Значения

• NeutralBasis: Базис в пределах нормы, сбалансированная ставка фандинга.
• ExtremePositiveCarry: Аномальный перегрев лонгов ($FR > +0.05\%$).
• ExtremeNegativeCarry: Перегруз шортов, сквиз-потенциал ($FR < -0.05\%$).
• GammaSqueeze: Опционный гамма-сквиз маркет-мейкеров при дельта-хедже.
• CascadeLiquidation: Домино принудительных ликвидаций кредитного плеча.

Ось V. FlowDynamics

5 СОСТОЯНИЙ

Кинематика и агрессивность потока рыночных ордеров (Trade Tape, CVD, микроструктурное давление).

Категориальные Значения

• LaminarDrift: Плавное направленное движение без турбулентных толчков.
• TurbulentImpulse: Взрывной маркет-импульс с расширением спреда.
• ToxicChurn: Токсичная HFT-пила, перекрестный бой роботов за спред.
• AbsorptionBarrier: Полное поглощение потока рыночных сделок в лимиты.
• ExhaustionClimax: Кульминационный взрыв объема с мгновенным истощением.

Тензорная Матрица и Атлас Траекторий

4 МАСШТАБА × 5 ОСЕЙ

Вместо наивных 24 или 28 дискретных ярлыков каждый масштаб измеряется непрерывным вектором 5 осей в реальных физических единицах (глубина L2, спред, число Рейнольдса $Re_M$, фандинг, энтропия, Stoikov OFI).

Эмпирический Атлас против Декартова Произведения

Полное теоретическое декартово произведение категорий ($>10^{14}$) не образует статистически независимых состояний. Ядро оперирует Атласом Траекторий: вектор «ДО» (время в состоянии, скорость дрейфа $d\mathbf{S}/dt$, предшествующий импульс) связывается с квантилями каузальных меток «ПОСЛЕ» (1с, 4с, 16с, 60с). При высокой новизне ($d_M > 4\sigma$) система честно отказывается от прогноза, защищая депозит от ложных сделок.

📖 Интерактивный Атлас-Словарик

Полный Словарик Рыночных Состояний и Механики Стакана

Двухуровневый физико-математический глоссарий: каждое состояние и микроструктурный механизм раскрыты «на пальцах» через живую аналогию с ларьком/базаром и в строгой математической нотации C++20 тензорного ядра. Никаких наивных 24 статичных заглушек — только непрерывная динамическая матрица состояний.

🔎
Показано: 46 из 46 терминов

Стакан Заявок (Order Book L2)

Limit Order Book (L2)
🍅 Механика стакана
#L2 #Микроструктура #Очередь #База
🍅 На пальцах (суть рынка и ларёк)
Представьте обычный продуктовый ларёк с помидорами. Стакан — это прилавок со списками: слева лежат записки покупателей с надписью «Куплю по 100 руб, куплю по 90 руб» (Bid), справа — ценники продавцов: «Продам по 110 руб, продам по 120 руб» (Ask). Цена никуда не движется, пока кто-то просто стоит и ждёт. Движение начинается только тогда, когда кто-то соглашается на чужую цену. Все свечи и графики — это всего лишь след на песке от того, что происходило в этом стакане.
🔬 Инженерно-математическая суть
Двусторонняя очередь заявок $\mathcal{L}(t) = \{(p_i^b, q_i^b)\}_{i=1}^{K} \cup \{(p_j^a, q_j^a)\}_{j=1}^{K}$. Лучшие котировки: $p_{\text{best}}^b = \max(p_i^b)$, $p_{\text{best}}^a = \min(p_j^a)$. Спред: $S(t) = p_{\text{best}}^a - p_{\text{best}}^b$. В событийном L2 Bybit каждое обновление передается дельтами `bids`/`asks` с метками sequence ID.
Применимые кирпичики ядра:
S021 Scalp Flat Passive S048 Grid Market Making

Лимитный Ордер (Пассивный капитал)

Limit Order (Passive Liquidity)
🍅 Механика стакана
#Лимитники #Пассив #Щит #Плата за спред
🍅 На пальцах (суть рынка и ларёк)
Вы кладете ящик помидоров на прилавок и вешаете ценник: «100 рублей и ни копейкой меньше». Вы ни за кем не бегаете и ждёте, пока к вам подойдут. Лимитные ордера образуют «тело» стакана и служат щитом, сдерживающим удары. За терпение биржа часто награждает вас рибейтом (отрицательной комиссией), но вы не знаете, когда именно у вас купят.
🔬 Инженерно-математическая суть
Заявка на покупку/продажу объемом $q$ по фиксированной цене $p$. Исполняется при условии прихода встречного рыночного ордера: $p_{\text{market}} \le p$ (для покупки). Формирует глубину $D_L(p) = \sum_{i: p_i = p} q_i$. Не вызывает немедленного сдвига цены.
Применимые кирпичики ядра:
S048 Grid Market Making S068 Cross-Asset Mean Reversion

Маркет-Ордер (Агрессивный спрос/предложение)

Market Order (Aggressive Taker Flow)
🍅 Механика стакана
#Агрессия #Тейкер #Сдвиг цены #Проскальзывание
🍅 На пальцах (суть рынка и ларёк)
В ларёк вбегает взмыленный покупатель с криком: «Мне срочно нужны помидоры прямо сейчас, цена не важна!». Он мгновенно сметает ближайший ящик по 110 руб, потом по 120, потом по 130, пока не наберет нужное количество. Именно маркет-ордера двигают цену, буквально физически уничтожая лимитные заявки на уровнях.
🔬 Инженерно-математическая суть
Безусловный приказ на немедленное исполнение любого доступного объема $Q$ по текущим лучшим ценам стакана. Вызывает маркет-импакт: $\Delta p = f(Q)$. Средняя цена исполнения: $\bar{p} = \frac{1}{Q} \sum_k p_k q_k$. Тейкер платит биржевую комиссию и премию за немедленность (проскальзывание).
Применимые кирпичики ядра:
S001 Fractal Breakout S011 Volume Impulse Entry

Спред (Bid-Ask Spread)

Bid-Ask Spread
🍅 Механика стакана
#Спред #Трение #Ликвидность
🍅 На пальцах (суть рынка и ларёк)
Зазор между ценником самого жадного покупателя (хочет купить за 100) и самого щедрого продавца (готов отдать за 102). Эти 2 рубля — налог на нетерпение. В ликвидных товарах спред составляет долю копейки (толпа покупателей и продавцов стоит вплотную), а в заброшенных товарах спред огромен — там между прилавками пропасть.
🔬 Инженерно-математическая суть
Абсолютный спред: $S(t) = p_a(t) - p_b(t)$. Относительный спред: $s_{\text{rel}}(t) = \frac{p_a(t) - p_b(t)}{p_{\text{mid}}(t)}$, где $p_{\text{mid}} = \frac{p_a + p_b}{2}$. При $s_{\text{rel}} > 3\sigma$ алгоритмы ядра накладывают вето на вход маркет-ордерами.
Применимые кирпичики ядра:
S021 Scalp Flat S048 Grid Market Making

Айсберг-Заявка (Скрытое лимитное поглощение)

Iceberg Order (Passive Absorption Wall)
🍅 Механика стакана
#Айсберг #Крупный игрок #Поглощение #Микроструктура
🍅 На пальцах (суть рынка и ларёк)
Фонду нужно купить 100 вагонов помидоров. Если он выставит всю заявку сразу в стакан, все испугаются и цена улетит в небеса. Поэтому он ставит айсберг: на витрине видно только 1 ящик по 100 руб. Толпа продавцов продает этот ящик, но на его месте моментально из-под прилавка выставляется следующий, и следующий, и так 100 раз. Цена стоит на месте, а объем торгов зашкаливает.
🔬 Инженерно-математическая суть
Ордер с видимым объемом $q_{\text{vis}}$ и скрытым $q_{\text{hid}}$. Детектируется через аномальное соотношение трейдов к сдвигу стакана: $\sum V_{\text{trades}} \gg \Delta Q_{\text{L2_depth}}$ при $\Delta p = 0$. Ядро фиксирует скрытую абсорбцию при превышении объема порога $5 \cdot q_{\text{vis}}$.
Применимые кирпичики ядра:
S046 Iceberg Absorption S118 VSA Spring + Iceberg

Спуфинг и Фасадные Заявки (Картонный стакан)

Spoofing & Phantom Liquidity Wall
🍅 Механика стакана
#Спуфинг #Манипуляция #Ловушка #Отмены
🍅 На пальцах (суть рынка и ларёк)
Хитрый торговец хочет продать свой товар подороже. Чтобы заставить толпу покупать, он ставит на покупку фальшивую огромную заявку на 10 000 ящиков чуть ниже текущей цены («смотрите, какой спрос!»). Толпа видит эту «стену» и начинает жадно покупать. Но как только цена подходит к его фальшивой стенке, робот за 1 миллисекунду отменяет заявку. Стена исчезает, как мираж, и рынок проваливается в пустоту.
🔬 Инженерно-математическая суть
Интенсивность отмен заявок $\lambda_{\text{cancel}}(t)$ резко возрастает при приближении $p_{\text{mid}}$ к уровню $p_{\text{wall}}$ на расстояние $\le 2$ тиков. Соотношение Cancel-to-Fill Ratio $> 20:1$. Сигнал `FACADE_ORDER_VETO` аннулирует вход в сторону видимой стенки.
Применимые кирпичики ядра:
S006 Risk Overlay S009 Price-Volume Divergence Exit

Пассивная Абсорбция (Впитывание объема)

Passive Liquidity Absorption
🍅 Механика стакана
#Абсорбция #Дельта #VSA #Разворот
🍅 На пальцах (суть рынка и ларёк)
В ларёк с помидорами прибегает толпа паникеров и сбрасывает товар ящик за ящиком по любой цене. Казалось бы, цена должна рухнуть. Но у прилавка стоит спокойный оптовик, который молча скупает всё, что в него бросают. Паникеры продали всё до последнего помидора и выдохлись. Больше продавцов нет. Оптовик слегка подталкивает цену вверх — и цена улетает, так как наверху стакан пуст.
🔬 Инженерно-математическая суть
Кумулятивная рыночная дельта $\Delta_{\text{taker}} = \sum (V_a - V_b) \ll 0$, но изменение цены $|\Delta p| \approx 0$, а Stoikov OFI $> 0$. Диссонанс между экстремальным потоком маркет-ордеров и нулевым ценовым прогрессом свидетельствует о полной смене контроля.
Применимые кирпичики ядра:
S003 5 Bullets Reversal S046 Iceberg Absorption S118 VSA Spring + Iceberg

Дисбаланс Потока Заявок (Stoikov OFI)

Order Flow Imbalance (OFI)
🍅 Механика стакана
#OFI #Стойков #Формула #Микроструктура
🍅 На пальцах (суть рынка и ларёк)
Представьте стрелку манометра давления воды в трубе. OFI измеряет, сколько новых ящиков помидоров поднесли на лучший уровень покупки и сколько унесли с уровня продажи за последние несколько секунд. Если на покупку подносят больше, чем забирают, цена гарантированно поднимется под давлением этой гидравлики.
🔬 Инженерно-математическая суть
$$\text{OFI}_t = I(p_b^t \ge p_b^{t-1}) q_b^t - I(p_b^t \le p_b^{t-1}) q_b^{t-1} - I(p_a^t \le p_a^{t-1}) q_a^t + I(p_a^t \ge p_a^{t-1}) q_a^{t-1}$$ Нормированный мультиуровневый вектор $OFI_k$ для уровней $k=1..5$ дает линейную модель краткосрочного смещения цены: $\Delta p_{t+\tau} = \beta \cdot \text{OFI}_t + \varepsilon$.
Применимые кирпичики ядра:
S008 Two Candle Trend S011 Volume Impulse Entry

Микроцена (Micro-price)

Volume-Weighted Micro-Price
🍅 Механика стакана
#Микроцена #Взвешивание #Справедливая цена
🍅 На пальцах (суть рынка и ларёк)
Обычная средняя цена между 100 и 102 — это 101. Но если на покупку по 100 стоит 1 000 ящиков, а на продажу по 102 всего 1 ящик — очевидно, что цена прямо сейчас пойдет на 102, а не на 100! Микроцена смещает центр тяжести в сторону того уровня, где меньше сопротивления.
🔬 Инженерно-математическая суть
$$p_{\text{micro}}(t) = \frac{q_b(t) \cdot p_a(t) + q_a(t) \cdot p_b(t)}{q_b(t) + q_a(t)} = p_{\text{mid}}(t) + \frac{S(t)}{2} \cdot \frac{q_b(t) - q_a(t)}{q_b(t) + q_a(t)}$$ Отклонение $p_{\text{micro}} - p_{\text{mid}}$ является краткосрочным опережающим индикатором тика.
Применимые кирпичики ядра:
S021 Scalp Flat S048 Grid Market Making

Вакуум Ликвидности (Воздушный карман)

Liquidity Void / Vacuum Pocket
🍅 Механика стакана
#Вакуум #Проскальзывание #Риск #Дыра в стакане
🍅 На пальцах (суть рынка и ларёк)
Внезапно все продавцы ушли на обед. На прилавке остался один забытый ящик по 150 руб, хотя секунду назад помидоры стоили 100 руб. Случайный покупатель покупает помидоры — и цена мгновенно взлетает со 100 до 150 руб без всяких промежуточных сделок. В воздухе образовалась дыра, куда цена засасывается как в пылесос.
🔬 Инженерно-математическая суть
Состояние, при котором суммарная глубина на первых $K=5$ ценовых уровнях падает ниже 5-го перцентиля исторического распределения: $\sum_{k=1}^5 q_k < \theta_{\text{void}}$. Маркет-ордера категорически запрещаются из-за катастрофического проскальзывания.
Применимые кирпичики ядра:
S006 Risk Overlay S048 Grid Market Making

Медвежий Климакс Истощения

Bearish Exhaustion Climax (Selling Climax)
🌊 Состояния и климаксы
#Климакс #VSA #Капитуляция #Дно #Разворот
🍅 На пальцах (суть рынка и ларёк)
Финальная истерика на базаре. Долго падали, нервы у всех сдали, по рынку поползли слухи о банкротстве. Толпа в панике бежит и вываливает все свои помидоры по любой копеечной цене («заберите хоть за 10 рублей, лишь бы спасти хоть что-то!»). Но на этом дне стоит институциональный гигант (умные деньги). Он открывает амбар и молча впитывает абсолютно весь этот панический водопад. Как только последний перепуганный торговец продал свой последний помидор — продавать физически больше некому! Продавцы истощены в ноль. Айсберг на покупку закрывается, и цена с ракетной скоростью отскакивает вверх при совершенно пустом стакане продавцов.
🔬 Инженерно-математическая суть
1) Аномальный всплеск объема: $V_t > \mu_V + 3.5\sigma_V$;
2) Экстремальная отрицательная дельта: $\Delta_t < -3\sigma_\Delta$;
3) Длинный нижний фитиль свечи: закрытие в верхних $35\%$ диапазона бара;
4) Дисперсия Бушо $I(Q) \to 0$ (колоссальный объем не сдвигает дно);
5) Stoikov OFI разворачивается в плюс на следующем такте. Вектор состояния классифицируется как разворотное дно с коэффициентом уверенности $> 0.92$.
Применимые кирпичики ядра:
S003 5 Bullets Reversal S046 Iceberg Absorption S118 VSA Spring + Iceberg

Бычий Климакс Истощения

Bullish Exhaustion Climax (Buying Climax)
🌊 Состояния и климаксы
#Климакс #VSA #FOMO #Вершина #Разгрузка
🍅 На пальцах (суть рынка и ларёк)
Зеркальная ситуация на вершине эйфории. В новостях кричат, что помидоры будут стоить миллион. Толпа с горящими глазами бежит на рынок и скупает всё по любым безумным ценам (FOMO). Крупный фонд, который тихо скупал помидоры по 10 руб на дне, с улыбкой выставляет скрытые лимитные продажи и об толпу закрывает свои гигантские позиции. Когда у толпы кончаются деньги, рынок мгновенно падает под собственным весом в пустоту.
🔬 Инженерно-математическая суть
$V_t > 3.5\sigma_V$, положительная дельта $\Delta_t > +3\sigma_\Delta$, закрытие в нижней трети бара при резком падении дельты открытого интереса (OI) на деривативах. Фиксация институциональной прибыли.
Применимые кирпичики ядра:
S009 Price-Volume Divergence Exit S012 Fading Bar Exit

Фаза Накопления (Аккумуляция по Вайкоффу)

Wyckoff Accumulation Phase
🌊 Состояния и климаксы
#Вайкофф #Накопление #Флэт #Институционалы
🍅 На пальцах (суть рынка и ларёк)
Умные деньги не могут купить миллион ящиков за один раз — они разобьют рынок. Поэтому они запирают цену в узком коридоре между 95 и 105 рублями. На 95 они тихо подставляют тазики (айсберги), а на 105 слегка прижимают цену. Рынок кажется тухлым и скучным. Розничные трейдеры зевают и продают свои активы от скуки прямо в руки крупного накопителя.
🔬 Инженерно-математическая суть
Энтропия Шеннона $H_S \to \min$, показатель Херста $H \approx 0.5$ (диффузия в коридоре), волатильность сжимается ($Re_M < 1.0$), кумулятивная дельта плавно растет вверх при горизонтальной цене. Завершается тестом Spring (ложный пробой вниз с возвратом).
Применимые кирпичики ядра:
S118 VSA Spring + Iceberg S120 Accumulation Gamma Straddle S010 Wave2 Fib Entry

Фаза Распределения (Дистрибьюция)

Wyckoff Distribution Phase
🌊 Состояния и климаксы
#Вайкофф #Распределение #Разгрузка #Вершина
🍅 На пальцах (суть рынка и ларёк)
Крупный оператор разгружает свои запасы. Цену раскачивают на вершине диапазона, создавая иллюзию «вот-вот пробьем наверх и полетим в космос!». Толпа покупает на каждом ложном выходе (Upthrust), а институционал по капле скармливает им свои позиции.
🔬 Инженерно-математическая суть
Высокая энтропия волатильности на верхней границе Value Area High (VAH). Отрицательная дивергенция CVD относительно цены. Падение открытого интереса на попытках пробоя вверх.
Применимые кирпичики ядра:
S005 ABC Correction Short S018 Wave C Short S012 Fading Bar Exit

Каскад Ликвидаций (Ликвидационная лавина)

Liquidation Cascade (Hawkes Supercriticality)
🌊 Состояния и климаксы
#Ликвидации #Хоукс #Лавина #Катастрофа #Вето
🍅 На пальцах (суть рынка и ларёк)
Эффект домино на криптобирже. Трейдер взял кредит с плечом 100х. Цена падает на 1% — биржа принудительно выкидывает его позицию по рынку маркет-ордером. Этот маркет-ордер пробивает стакан вниз ещё на 0.5% — из-за этого срабатывает ликвидация следующего трейдера, которая пробивает стакан ещё глубже, и так далее. Лавина летит с горы, уничтожая всё на пути, пока в стакане не закончатся плечевики.
🔬 Инженерно-математическая суть
Самовозбуждающийся точечный процесс Хоукса с коэффициентом ветвления $\eta = \int_0^\infty \alpha e^{-\beta t} dt \ge 1.0$ (сверхкритический режим). Гидравлическое число Рейнольдса $Re_M > 4.5$. Система накладывает вето на любые сделки по тренду лавины до момента исчерпания кластера ликвидаций.
Применимые кирпичики ядра:
S006 Risk Overlay (Защита) S070 Delta Neutral Basis

Короткое Сжатие (Short Squeeze / Кэрри-выжимка)

Short Squeeze (Negative Carry Flush)
🌊 Состояния и климаксы
#Шорт-сквиз #Фандинг #Деривативы #Ракета
🍅 На пальцах (суть рынка и ларёк)
Все были уверены, что помидоры сгниют, и массово заняли их, чтобы продать (шорт). Но внезапно цена чуть-чуть выросла. У шортистов начинает гореть депозит. Чтобы закрыть шорт, они обязаны КУПИТЬ помидоры. Они панически жмут кнопку «Купить», поднимая цену еще выше, что поджигает депозиты остальных шортистов. Ракета улетает на топливе из стоп-лоссов продавцов.
🔬 Инженерно-математическая суть
Funding Rate на перпетуалах падает до экстремально отрицательных значений ($FR < -0.08\%$ за 8ч), открытый интерес аномально растет, затем резкий скачок цены сопровождается мгновенным падением OI (принудительное закрытие шортов).
Применимые кирпичики ядра:
S070 Synthetic Long Carry S011 Volume Impulse Entry

Лонг-Сквиз (Смыв перегретых лонгов)

Long Squeeze (Positive Carry Flush)
🌊 Состояния и климаксы
#Лонг-сквиз #Фандинг #Смыв плеч #Деривативы
🍅 На пальцах (суть рынка и ларёк)
Все жадно набрали лонгов с плечами, думая, что рост бесконечен. Ставка финансирования зашкаливает — каждый час с лонгистов списывают конскую плату за удержание позиции. Достаточно легкого толчка вниз, чтобы у перегруженных лонгистов сработали стопы, превращаясь в лавину рыночных продаж.
🔬 Инженерно-математическая суть
Funding Rate $> +0.10\%$, перегретый базис фьючерса к споту. При первых признаках истощения агрессивных покупок происходит каскадный сброс длинных позиций.
Применимые кирпичики ядра:
S070 Delta-Neutral Basis Carry S121 Funding Euphoria VSA Carry

Сбор Ликвидности (Liquidity Sweep / Stop Hunt)

Liquidity Sweep (Stop Run / Turtle Soup)
🌊 Состояния и климаксы
#Свип #Стоп-хант #Smart Money #Ложный пробой
🍅 На пальцах (суть рынка и ларёк)
Все розничные трейдеры ставят свои защитные стоп-приказы в одно и то же очевидное место — прямо под круглый уровень 100 рублей. Крупный игрок видит это скопление бесплатной ликвидности. Он слегка продавливает цену до 99.5 руб, собирает все сработавшие стоп-ордера (которые являются продажами по рынку) в свой огромный лимитный карман, и мгновенно возвращает цену обратно на 102 рубля.
🔬 Инженерно-математическая суть
Импульсный пробой локального фрактального экстремума на $M5/M15$ с мгновенным возвратом тела свечи внутрь предыдущего диапазона за время $\Delta t < 3$ баров. Объем высокий, но delta-divergence подтверждает агрессивный сбор стопов.
Применимые кирпичики ядра:
S002 Fractal Stop & Reverse S003 5 Bullets Reversal S118 VSA Spring + Iceberg

Имбаланс Спроса/Предложения (Fair Value Gap / FVG)

Fair Value Gap (Liquidity Imbalance)
🌊 Состояния и климаксы
#FVG #Имбаланс #Неэффективность #Smart Money
🍅 На пальцах (суть рынка и ларёк)
Цена пролетела сквозь диапазон с такой бешеной скоростью, что покупатели и продавцы даже не успели выставить заявки — образовалась пустая дыра в воздухе. Рынок не любит пустоту: как в физике природа стремится заполнить вакуум, так и цена со временем почти всегда возвращается обратно, чтобы заполнить эту дыру сделками.
🔬 Инженерно-математическая суть
Трехсвечная формация: разрыв между High свечи $t-2$ и Low свечи $t$. Зона $[\text{High}_{t-2}, \text{Low}_t]$ не имеет встречного аукциона. Является мощным магнитом для возврата цены и зоной институциональной защиты FTR (Failure To Return).
Применимые кирпичики ядра:
S004 Wave Plan Impulse S010 Wave2 Fib Entry S014 Point X Add

Возврат к Средней (Антиперсистентность)

Mean Reversion Regime (Anti-persistence)
🌊 Состояния и климаксы
#Херст #Флэт #Канал #Маятник #Баланс
🍅 На пальцах (суть рынка и ларёк)
Рынок-маятник. Нет никаких новостей, нет крупных игроков. Толпа бросает мячик от пола к потолку: как только цена дорожает до 105, все продают; как только падает до 95, все покупают. Любая попытка пробить коридор захлебывается, и цена возвращается обратно к середине.
🔬 Инженерно-математическая суть
Показатель Херста $H < 0.45$. Автокорреляция приращений отрицательна: $\rho(\Delta p_t, \Delta p_{t-1}) < 0$. Дисперсия растет медленнее, чем $\sqrt{t}$. Оптимальная работа отбойных осцилляторов и сеток.
Применимые кирпичики ядра:
S002 Fractal Stop & Reverse S021 Scalp Flat S045 Channel Mean Revert

Истинный Импульсный Пробой (Персистентный тренд)

Trend Expansion (Persistent Flow)
🌊 Состояния и климаксы
#Тренд #Пробой #Импульс #Ламинарный поток
🍅 На пальцах (суть рынка и ларёк)
Начался настоящий поезд. Крупный институционал пришел покупать на миллиард долларов. Он пробивает сопротивление 105 руб, но цена не возвращается назад — в стакане снизу подставляются железные плиты из бидов, толкая поезд дальше на 110, 120, 130. Торговать против такого поезда — самоубийство.
🔬 Инженерно-математическая суть
Показатель Херста $H > 0.58$, число Рейнольдса $Re_M < 2.0$ (ламинарный направленный поток без хаотической турбулентности), устойчивый положительный OFI на всех 5 уровнях стакана, согласованность старших масштабов D1 и H1.
Применимые кирпичики ядра:
S001 Fractal Breakout S008 Two Candle Trend S011 Volume Impulse Entry

Ось I: AuctionPhase (Фаза Аукциона)

Axis I: Auction Phase & Price Location
📐 5 Осей тензора
#Ось I #Вайкофф #Аукцион #Структура
🍅 На пальцах (суть рынка и ларёк)
Где сейчас находится рынок в своем жизненном цикле? Мы в фазе спокойного накопления товара, в фазе взрывного разгона цены, или в фазе фиксации прибыли и распродажи? Эта ось отвечает на вопрос: «Что глобально происходит с товаром на складе?».
🔬 Инженерно-математическая суть
Векторное состояние $\mathbf{A}(t) = [\text{Pos}_{\text{Range}}, \text{TrendEff}, \text{RelVol}, \text{ExitRet}]^T$. Включает фазы: Накопление (Accumulation), Разгон (Markup), Распределение (Distribution), Уценка (Markdown), Баланс (Balance).
Применимые кирпичики ядра:
S004 Wave Plan Impulse S118 VSA Spring + Iceberg

Ось II: LiquidityTopology (Топология Ликвидности)

Axis II: Liquidity Topology & Depth Shape
📐 5 Осей тензора
#Ось II #Стакан #Топология #Стенки #Спред
🍅 На пальцах (суть рынка и ларёк)
Какова физическая форма стакана прямо сейчас? Стоят ли внизу бетонные плиты покупателей, висят ли сверху кирпичные стены продавцов, или стакан совершенно пустой и прозрачный, как вакуум? Эта ось оценивает физическое сопротивление среды.
🔬 Инженерно-математическая суть
Профиль плотности L2: $\mathbf{L}(t) = [S_{\text{rel}}, \text{Imbalance}_{1..5}, \text{Depth}_{\text{bid}}, \text{Depth}_{\text{ask}}, \text{Slope}]^T$. Определяет риск проскальзывания и доступную емкость исполнения.
Применимые кирпичики ядра:
S048 Grid Market Making S046 Iceberg Absorption

Ось III: EntropyRegime (Режим Энтропии и Хаоса)

Axis III: Entropy Regime & Volatility Structure
📐 5 Осей тензора
#Ось III #Энтропия #Волатильность #Шеннон #Херст
🍅 На пальцах (суть рынка и ларёк)
Насколько упорядочен или безумен рынок в данный момент? Пружина сжата в кристаллический порядок (низкая энтропия — скоро взрыв), рынок идет стройным строем (ламинарный тренд) или роботы бешено рубят друг друга в кашу на одном месте (высокая энтропия, хаос)?
🔬 Инженерно-математическая суть
Состояние $\mathbf{E}(t) = [\sigma_{\text{realized}}, H, H_S, Re_M, \text{Kurtosis}]^T$. Позволяет разграничить предсказуемые направленные фазы от броуновского шума микроструктуры.
Применимые кирпичики ядра:
S105 Volatility Straddle S006 Risk Overlay

Ось IV: DerivativesTension (Напряжение Деривативов)

Axis IV: Derivatives Tension & Leverage
📐 5 Осей тензора
#Ось IV #Фандинг #Открытый интерес #Базис #Ликвидации
🍅 На пальцах (суть рынка и ларёк)
Каково давление в котле кредитных плеч? Сколько фьючерсных позиций набрано, насколько сильно фьючерс оторвался от спота, какую ставку финансирования платят трейдеры и где стоят минные поля чужих ликвидаций?
🔬 Инженерно-математическая суть
Тензор $\mathbf{D}(t) = [\text{FundingRate}, \text{Basis}_{\text{spot}}, \Delta OI, \text{LiqVolume}, \text{Gamma}_{\text{opt}}]^T$. Выявляет предрасположенность к резким шорт/лонг сквизам.
Применимые кирпичики ядра:
S070 Delta Neutral Basis Carry S121 Funding Euphoria VSA Carry

Ось V: FlowDynamics (Динамика Микро-Потока)

Axis V: Order Flow Dynamics & Aggression
📐 5 Осей тензора
#Ось V #OFI #Дельта #Микросекунды #Тики
🍅 На пальцах (суть рынка и ларёк)
Что происходит прямо сейчас на уровне отдельных ударов по стакану? Кто доминирует в сделках — рыночные покупатели или рыночные продавцы? Подставляют ли скрытые айсберги под каждый удар?
🔬 Инженерно-математическая суть
Потоковый вектор $\mathbf{F}(t) = [\text{CVD}, \text{OFI}_t, \eta_{\text{Hawkes}}, I_{\text{Bouchaud}}, \lambda_{\text{trades}}]^T$. Служит финальным триггером входа и аварийным вето исполнения.
Применимые кирпичики ядра:
S008 Two Candle Trend S011 Volume Impulse Entry

Рыночное Число Рейнольдса ($Re_M$)

Market Reynolds Number (Hydrodynamic Laminarity)
🔬 Физические сенсоры
#Рейнольдс #Гидродинамика #Турбулентность #Формула
🍅 На пальцах (суть рынка и ларёк)
В физике число Рейнольдса показывает, как течет вода в реке — спокойно и гладко (ламинарно) или бурля водоворотами и пеной (турбулентно). На рынке то же самое: при $Re_M < 2$ тренд идет плавно и предсказуемо. При $Re_M > 4$ начинается дикий шторм и срыв струи — маркет-ордера ломают стакан, входить по тренду смертельно опасно.
🔬 Инженерно-математическая суть
$$Re_M = \frac{v_p \cdot L_p}{\nu_{\text{eff}}} = \frac{|\Delta p / \Delta t| \cdot \text{ATR}_{14}}{\text{Depth}_{L2} \cdot S_{\text{rel}}}$$ При $Re_M < 1.5$ поток ламинарен; при $Re_M > 4.0$ объявляется сверхкритическая турбулентность с запретом маркет-входов.
Применимые кирпичики ядра:
S001 Fractal Breakout S006 Risk Overlay

Показатель Херста ($H$)

Hurst Exponent (Long-Range Memory)
🔬 Физические сенсоры
#Херст #Фракталы #Память #Формула
🍅 На пальцах (суть рынка и ларёк)
Сенсор памяти рынка. $H = 0.5$ — рынок как бросание монетки, прошлое ни на что не влияет. $H > 0.5$ — рынок запоминает направление: если шел вверх, скорее всего продолжит идти вверх (трендовый режим). $H < 0.5$ — рынок отталкивается от любого движения назад, как резиновый мяч (режим канала и возврата к средней).
🔬 Инженерно-математическая суть
$$\mathbb{E}\left[\frac{R(n)}{S(n)}\right] = C \cdot n^H$$ Расчет через R/S-анализ и мультифрактальный вейвлет-спектр. Задает режим работы торговых кирпичиков: трендовые при $H > 0.55$, контртрендовые при $H < 0.45$.
Применимые кирпичики ядра:
S001 Fractal Breakout S002 Fractal Stop & Reverse S045 Channel Mean Revert

Энтропия Шеннона ($H_S$)

Shannon Information Entropy
🔬 Физические сенсоры
#Энтропия #Шеннон #Хаос #Сжатие
🍅 На пальцах (суть рынка и ларёк)
Измеритель неопределенности и хаоса. Когда все участники рынка растеряны и дергаются во все стороны, энтропия на максимуме (шум). Когда рынок замер перед важным событием и ликвидность кристаллизуется в узком диапазоне, энтропия падает до минимума — пружина сжата и готова выстрелить.
🔬 Инженерно-математическая суть
$$H_S = -\sum_{i=1}^n P(x_i) \log_2 P(x_i)$$ Вычисляется по вероятностному распределению знаков приращений цены на скользящем окне 32 баров. Минимум энтропии предшествует фазовому переходу.
Применимые кирпичики ядра:
S105 Volatility Straddle S120 Accumulation Gamma Straddle

Процесс Хоукса ($\eta$)

Hawkes Self-Exciting Process
🔬 Физические сенсоры
#Хоукс #Самовозбуждение #Лавина #Формула
🍅 На пальцах (суть рынка и ларёк)
Модель землетрясений, примененная к бирже. Один сильный подземный толчок (крупная сделка) порождает серию афтершоков (сотни сделок роботов). Коэффициент $\eta$ показывает: затухает ли эта серия афтершоков или сделки начинают лавинообразно порождать еще больше сделок, переходя в неуправляемый взрыв.
🔬 Инженерно-математическая суть
$$\lambda(t) = \mu + \sum_{t_i < t} \alpha e^{-\beta(t - t_i)}, \quad \eta = \frac{\alpha}{\beta}$$ При $\eta < 1$ процесс стационарен. При $\eta \ge 1$ система переходит в сверхкритическое состояние цепной реакции (каскад ликвидаций).
Применимые кирпичики ядра:
S006 Risk Overlay S070 Delta Neutral Basis

Пропагатор Бушо (Сублинейный импакт)

Bouchaud Propagator & Square-Root Impact
🔬 Физические сенсоры
#Бушо #Импакт #Формула #Квадратный корень
🍅 На пальцах (суть рынка и ларёк)
Закон физики о том, как размер вашей сделки двигает рыночную цену. Вопреки наивному мнению, цена двигается не пропорционально объему $Q$, а пропорционально корню из объема $\sqrt{Q}$. Это фундаментальный закон микроструктуры всех бирж мира.
🔬 Инженерно-математическая суть
$$I(Q) = Y \cdot \sigma \cdot \sqrt{\frac{Q}{V}}, \quad \Delta p(t) = \sum_{t_i < t} G(t - t_i) \varepsilon_i f(Q_i)$$ Функция отклика $G(\tau) \sim \tau^{-\gamma}$ описывает медленную немарковскую релаксацию стакана после удара крупного ордера.
Применимые кирпичики ядра:
S048 Grid Market Making S001 Fractal Breakout

Институциональная Геометрия RTM (FTR & QML)

Read The Market (FTR & Quasimodo Level)
🔬 Физические сенсоры
#RTM #FTR #QML #Геометрия #Smart Money
🍅 На пальцах (суть рынка и ларёк)
FTR (Failure To Return) — «неспособность вернуться»: когда цена пробила сильный уровень, попыталась вернуться назад, но крупные игроки жестко защитили пробой и оттолкнули цену дальше. QML (Quasimodo Level) — разворотная геометрическая фигура «Квазимодо»: когда рынок сначала выносит стопы сверху, затем сразу ломает структуру снизу, образуя точку снайперского входа крупного капитала.
🔬 Инженерно-математическая суть
FTR фиксирует зону консолидации перед пробоем ключевого SR-уровня с последующим удержанием ретеста. QML определяет левое плечо формации HH-LL (Higher High, Lower Low), где сосредоточен максимальный пул неисполненных институциональных лимитных ордеров.
Применимые кирпичики ядра:
S003 5 Bullets Reversal S004 Wave Plan Impulse S010 Wave2 Fib Entry

Масштаб Macro (D1 + Недельный контекст)

Macro Scale (D1 / Weekly Tide)
🎻 4 Масштаба
#Macro #D1 #Гравитация #Контекст
🍅 На пальцах (суть рынка и ларёк)
Океанский прилив. Определяет генеральное направление движения планет. Никакой мелкий скальперский шум на минутах не способен переломить макроэкономическую гравитацию дневного масштаба. Торговать против прилива D1 — всё равно что плыть против цунами.
🔬 Инженерно-математическая суть
Вектор дневного контекста: дневные зоны стоимости (Value Area), глобальные трендовые каналы, фундаментальные фазы ликвидности. Задает вектор доминирования в арбитре состояний.
Применимые кирпичики ядра:
S004 Wave Plan Impulse S070 Delta Neutral Basis Carry

Масштаб Regime (H1 / H4-структура)

Regime Scale (H1 / H4 Auction Structure)
🎻 4 Масштаба
#Regime #H1 #H4 #Узлы аукциона
🍅 На пальцах (суть рынка и ларёк)
Погода на море: штиль, попутный бриз или надвигающийся шторм. H1/H4 задает границы игрового поля на ближайшие дни — где находятся уровни баланса, откуда покупатели начинают защищать свои позиции и где заканчивается терпение продавцов.
🔬 Инженерно-математическая суть
Определяет фазы аукциона Вайкоффа, уровни POC (Point of Control), VAH, VAL текущей сессии и характер волатильности ATR.
Применимые кирпичики ядра:
S001 Fractal Breakout S005 ABC Correction Short

Масштаб Tactical (M5 / M15-импульс)

Tactical Scale (M5 / M15 Entry Setup)
🎻 4 Масштаба
#Tactical #M5 #M15 #Сетап
🍅 На пальцах (суть рынка и ларёк)
Волна, которую ловит серфер. Вы знаете, куда дует ветер (Macro) и какова погода (Regime). Теперь на M5 вы ждете подходящую волну: локальный откат к поддержке, тест зоны FTR или дивергенцию объема, чтобы приготовиться к прыжку.
🔬 Инженерно-математическая суть
Локальные паттерны ценообразования: откаты по Фибоначчи (Wave 2), консолидации Point X, свипы ликвидности M5, расхождение цены и кумулятивной дельты.
Применимые кирпичики ядра:
S010 Wave2 Fib Entry S014 Point X Add S018 Wave C Short

Масштаб Atomic / Event (L2 / Сделки / Секунды)

Atomic / Event Scale (L2 Book & Millisecond Tape)
🎻 4 Масштаба
#Atomic #L2 #Сделки #Спусковой крючок #Вето
🍅 На пальцах (суть рынка и ларёк)
Спусковой крючок снайперской винтовки. Все старшие масштабы дали добро на вход. Но прямо в секунду выстрела в микро-стакане может возникнуть токсичный бой роботов или айсберг против вас. Атомарный уровень осуществляет финальный контроль: нажать на курок прямо сейчас или наложить вето и подождать секунду.
🔬 Инженерно-математическая суть
Событийный поток сообщений стакана L2 Bybit и ленты сделок. Расчет мгновенного OFI, микроцены, спреда, айсберг-абсорбции и выявление токсичной HFT-пилы.
Применимые кирпичики ядра:
S046 Iceberg Absorption S008 Two Candle Trend S006 Risk Overlay

Роль: Сигнал (Signal Generator)

Brick Role: Signal Generator
🧱 Роли кирпичиков
#Сигнал #Направление #Паттерн #Вход
🍅 На пальцах (суть рынка и ларёк)
Разведчик, который находит возможность и кричит: «Вижу отличный шанс купить!». Он оценивает рыночный паттерн и предлагает направление сделки.
🔬 Инженерно-математическая суть
Функция $s(t) \in \{-1, 0, +1\}$. Предлагает сырое торговое действие на основе структурного дисбаланса.
Применимые кирпичики ядра:
S001 Fractal Breakout S008 Two Candle Trend S011 Volume Impulse Entry

Роль: Фильтр (Regime / Execution Filter)

Brick Role: Safety & Context Filter
🧱 Роли кирпичиков
#Фильтр #Безопасность #Вето #Сохранение депозита
🍅 На пальцах (суть рынка и ларёк)
Офицер безопасности, стоящий за спиной разведчика. Когда разведчик кричит: «Покупаем!», фильтр проверяет: «А не стреляют ли там из пулемета (каскад ликвидаций)? Не токсичный ли стакан? Не дует ли ураган против нас?». Фильтр не открывает сделок сам — он спасает депозит от глупых входов.
🔬 Инженерно-математическая суть
Логический цензор $f(\mathbf{S}(t)) \in \{0, 1\}$. При нарушении условий накладывает вето: $a_{\text{final}} = a_{\text{signal}} \cdot f(\mathbf{S})$.
Применимые кирпичики ядра:
S006 Risk Overlay S009 Price-Volume Divergence Exit

Роль: Размер Позиции (Position Sizing)

Brick Role: Dynamic Capital Sizing
🧱 Роли кирпичиков
#Размер #Келли #Риск-менеджмент #Капитал
🍅 На пальцах (суть рынка и ларёк)
Казначей, определяющий, сколько денег поставить на кон. В идеальных условиях он выделяет полную ставку (1.0x). Если рынок неспокоен — срезает до 0.5x или 0.2x. Если кругом хаос — дает 0x.
🔬 Инженерно-математическая суть
Динамический скаляр $w(t) \in [0.0, 1.0]$. Опирается на критерий Келли с поправкой на число Рейнольдса $Re_M$ и текущую энтропию Шеннона.
Применимые кирпичики ядра:
S006 Risk Overlay S070 Delta Neutral Basis

Роль: Выход (Dynamic Exit)

Brick Role: State-Driven Exit
🧱 Роли кирпичиков
#Выход #Фиксация #Стоп #Слом физики
🍅 На пальцах (суть рынка и ларёк)
Диспетчер эвакуации. Закрывает позицию не просто по случайному времени, а в тот момент, когда физика рынка сломалась: появился встречный айсберг, истощился поток дельты или иссяк интерес крупного игрока.
🔬 Инженерно-математическая суть
Мониторинг затухания импульса: $\text{CVD divergence}$, появление противоположного $OFI < -2\sigma$, достижение зоны институционального FTR.
Применимые кирпичики ядра:
S009 Price-Volume Divergence Exit S012 Fading Bar Exit

Роль: Исполнение (Execution Algorithm)

Brick Role: Optimal Micro-Execution
🧱 Роли кирпичиков
#Исполнение #TWAP #VWAP #Снайпер #Пассив
🍅 На пальцах (суть рынка и ларёк)
Снайпер-исполнитель. Решает техническую задачу: как купить 1000 контрактов с минимальными потерями на комиссиях и проскальзывании. Разбивает заявку на микро-части, прячет в айсберги, трейлит лимитный ордер за лучшим бидом.
🔬 Инженерно-математическая суть
Алгоритмические протоколы пассивного накопления: TWAP, VWAP, пассивный мейкерский постинг (Post-Only) с контролем очереди очереди L2.
Применимые кирпичики ядра:
S048 Grid Market Making S021 Scalp Flat Passive

Роль: Портфельный Оверлей (Portfolio Overlay)

Brick Role: Cross-Asset Portfolio Overlay
🧱 Роли кирпичиков
#Портфель #Хедж #Дельта-нейтральность #Фандинг
🍅 На пальцах (суть рынка и ларёк)
Дирижер всего оркестра. Балансирует позиции по десяткам инструментов, хеджирует спот фьючерсами, чтобы собирать безрисковый фандинг, контролирует общую просадку портфеля и устраняет опасные корреляции.
🔬 Инженерно-математическая суть
Кросс-инструментальная матрица ковариаций $\mathbf{\Sigma}$. Дельта-нейтральный арбитраж: покупка спота против продажи бессрочного фьючерса для сбора премии Funding Rate без направленного риска цены.
Применимые кирпичики ядра:
S070 Delta Neutral Basis Carry S068 Cross-Asset Mean Reversion S121 Funding Euphoria VSA Carry
🗺️ C++20 Trajectory Engine

Инспектор Атласа Траекторий и Непрерывных Состояний

В архитектуре ядра состояние — это НЕ фиксированный ярлык из 24 или 28 названий. Это точка в непрерывном 5-осевом тензорном пространстве на 4 масштабах с динамической историей траектории (вектор «ДО») и причинно-следственными горизонтными метками (вектор «ПОСЛЕ»). Ниже представлен интерактивный инспектор единиц Атласа, рассчитывающий метрику новизны, число независимых эпизодов и исходы по контракту atlas/contract.v1.json.

⚡ Выберите каузальный прецедент из проверенного корпуса (17.1M секунд / 307K L2-сообщений):

🎻 Мультимасштабная Спецификация (4 Уровня)

📐 Физика Стакана и Энтропии (Оси I, II, III)

Ось I: Положение в диапазоне ($Pos$) 12% (Дно)
Ось II: Спред L2 (б.п.) и Дисбаланс 1.2 б.п. (Плотный)
Ось III: Число Рейнольдса ($Re_M$) 0.8 (Ламинарный)

⚡ Деривативы и Микро-Поток (Оси IV, V)

Ось IV: Funding Rate (% / 8ч) -0.035% (Дисконт)
Ось V: Stoikov OFI (Z-Score) +2.4σ (Напор в Bid)
Ось V: Кумулятивная Дельта (CVD) -3.2σ (Сброс толпы)
СТАТУС ИДЕНТИФИКАЦИИ В АТЛАСЕ ТРАЕКТОРИЙ

🧊 КЛАСТЕР: АЙСБЕРГ-АБСОРБЦИЯ НА ИСТОЩЕНИИ ПРОДАВЦОВ

Новизна: 0.08 (Изучено) Вето: PASS (Допуск) 1 482 независимых эпизода
⬅️ Вектор Траектории («ДО»)
• Время в состоянии: Δt = 42 сек (удержание уровня).
• Диссонанс дельты: CVD = -3.2σ при нулевом смещении цены.
• Стакан L2: Айсберг-поглощение на Best Bid ($q_{ ext{vis}} = 10$, $\sum trades = 850$).
• Предшественник: Импульсный сброс M5 из зоны Value Area.
➡️ Каузальные Исходы («ПОСЛЕ» ATLCLO01)
• Горизонт 1с: MFE = +0.08%, MAE = -0.01% (квантиль p90).
• Горизонт 16с: Return p50 = +0.24% [p10: -0.04%, p90: +0.65%].
• Горизонт 60с: 82% вероятность выхода вверх к VAL сессии.
• Цензурирование: 0.0% (полная выборка без разрывов стакана).
🧱 Применимость Кирпичиков (S000–S122)
• Сигналы: S046 Iceberg Absorption, S118 VSA Spring, S003 Reversal.
• Фильтры: Macro-согласование PASS, спред ламинарен.
• Размер (Келли): 0.7x (Снайперский лимитный вход).
• Исполнение: Пассивный лимитный постинг перед айсбергом.
КОНТРАКТ: atlas/contract.v1.json [G1-G6 ACCEPTANCE] СХЕМЫ: schema.v1.json | schema.l2.v1.json | schema.clock.v1.json C++ ДВИЖОК: market_atlas_l2 + market_atlas_clock
🌐 Cross-Scale Coupling Matrix

Матрица Межмасштабных Связей и Фазовых Переходов

В Атласе Траекторий нет фиксированного списка из 16 или 28 изолированных режимов. Взаимодействие между 4 масштабами описывается непрерывной тензорной матрицей сопряжения: согласование фаз, динамический конфликт (противофаза), запаздывание передачи импульса и атомарное вето микроструктуры стакана.

Матрица Сопряжения Масштабов $(4 imes 4)$

Оценивает перенос информации, взаимное усиление и блокировку между масштабами времени.

Верифицировано в C++20 Ядре
Масштаб Источника \ Приемника Macro (D1) Regime (H1/H4) Tactical (M5/M15) Atomic (L2/Trades)
Macro (D1) Автокорреляция тренда Гравитационный вектор: задает допустимое направление сессионных пробоев Режим фильтрации: запрещает торговлю контртрендовых импульсов M5 Прямое влияние отсутствует (масштабный барьер)
Regime (H1/H4) Накопление волатильности: серия сессий формирует недельный бар Внутренняя структура аукциона Институциональные зоны: уровни POC, VAH, VAL служат ориентирами для M5 Емкость ликвидности: определяет допустимый размер ордера
Tactical (M5/M15) Шум для D1 (отсекается фильтрами) Опережающий сигнал: слом структуры M5 предупреждает о развороте H1 Фрактальная геометрия паттернов Триггер готовности: формирует окно для снайперского входа
Atomic (L2/Trades) Микроструктурный шум Мгновенная релаксация Абсорбция / Климакс: айсберг в стакане ломает тактический сетап M5 АВАРИЙНОЕ ВЕТО: токсичность L2 и лавина ликвидаций блокируют исполнение

📐 5 Фундаментальных Паттернов Межмасштабного Сопряжения

1. Гармонический Резонанс Масштабов

СОГЛАСОВАНИЕ ФАЗ

Физика: Все 4 масштаба сонаправлены (Macro D1 Markup + Regime H1 Trend + Tactical M5 Impulse + Atomic L2 OFI > 0). Ламинарный поток ($Re_M < 1.5$), отсутствие встречных айсбергов.

• Поведение арбитра: Допуск полного размера позиции ($1.0x$). Запрет любых контртрендовых сделок.
• Кирпичики: S001 Fractal Breakout, S008 Two Candle Trend, S011 Volume Impulse.

2. Контр-Трендовый Откат в Зону Ценности

ПРОТИВОФАЗА M5/D1

Физика: Старший контекст (D1) восходящий, но на M5/M15 идет локальная волна коррекции. Цена возвращается к институциональной зоне FTR / Value Area Low сессии.

• Поведение арбитра: Шорт запрещен макро-фильтром. Ожидание затухания коррекции на M5 и набора лонга частями.
• Кирпичики: S004 Wave Plan Impulse, S010 Wave2 Fib Entry, S014 Point X Add.

3. Атомарное Поглощение и Климакс

МИКРОСТРУКТУРНЫЙ СЛОМ

Физика: Старший тренд давит, толпа яростно бьет по рынку маркет-ордерами, но на ключевом уровне в стакане L2 встает институциональный айсберг ($I(Q) o 0$, дельта экстремальна, цена не сдвигается).

• Поведение арбитра: Сигнал слома тренда. Снайперский вход в разворот с коротким стопом за айсберг.
• Кирпичики: S046 Iceberg Absorption, S118 VSA Spring, S003 5 Bullets Reversal.

4. Аварийное Атомарное Вето (Execution Veto)

БЛОКИРОВКА СДЕЛОК

Физика: На старших масштабах D1/H1 может рисоваться идеальный сигнал, но в микро-стакане бушует каскад ликвидаций Хоукса ($\eta \ge 1.0$), расширен спред до аномальных значений или идет токсичный бой HFT-роботов.

• Поведение арбитра: БЕЗУСЛОВНОЕ ВЕТО. Запрет любых маркет-ордеров. Спасение депозита от проскальзывания.
• Кирпичики: S006 Risk Overlay (Аварийное замораживание), S070 Delta Neutral Basis.

5. Фрактальное Сжатие Волатильности (Пружина)

КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ $H_S$

Физика: Синхронный минимум волатильности на всех масштабах. Энтропия Шеннона стремится к минимуму ($H_S o 0$). Ликвидность кристаллизуется в узком диапазоне перед мощнейшим фазовым переходом.

• Поведение арбитра: Подготовка к взрывному расширению. Покупка опционной волатильности или OCO-пробойные стопы.
• Кирпичики: S105 Volatility Straddle, S120 Accumulation Gamma Straddle, S001 Breakout.
🧱 Контракт G5 / Полная Ревизия Каталога

Спецификация и Аттестация Алгоритмических Кирпичиков

Предыдущий шаблонный каталог отправлен на полную фундаментальную переработку. В соответствии с правилом инженерной честности репозитория (No Shortcuts or Toy Mocks), каждый кирпичик аттестуется по строгому протоколу гейтов G1–G6 на реальном историческом корпусе в C++20 ядре с полным учетом трения и разделением на 6 специализированных ролей.

⚠️

Статус: Каталог находится на полной авторской пересборке

Старые упрощенные описания с синтетическими параметрами исключены из публичной витрины. Каждый компонент переводится в формат строгого алгоритмического кирпичика (Brick Specification) с доказанной причинностью, привязкой к непрерывным фазовым траекториям Атласа и верификацией нативного исполнения.

• 6 строгих ролей вместо свалки • Вычет 100% комиссий, спреда и проскальзывания • Честный статус NOT_EVALUATED при нехватке данных

📐 6 Функциональных Ролей Кирпичиков по Контракту Атласа

1. Сигнал (Signal Generator)

s(t) ∈ {-1, 0, +1}

Назначение: Обнаружение структурного или микроструктурного дисбаланса и предложение сырого направления сделки (лонг/шорт).

• Входы: Паттерны цены, Stoikov OFI, дивергенция CVD, геометрия RTM (FTR/QML).
• Метрика валидации: Калибровка вероятности $P(\text{win})$, условное математическое ожидание без учета трения.
• Правило: Сигнал на закрытии свечи не имеет права исполняться задним числом внутри этого же бара.

2. Фильтр (Regime / Safety Filter)

f(S) ∈ {0, 1}

Назначение: Офицер безопасности. Наложение вето на сделки сигналов в режимах турбулентности, аномального спреда или каскадов ликвидаций.

• Фундаментальное правило: У фильтра нет собственных сделок.
• Оценка полезности: Оценивается исключительно по добавленной пользе (added value) к базовой композиции.
• Триггеры вето: Число Рейнольдса $Re_M > 4.0$, процесс Хоукса $\eta \ge 1.0$, вакуум ликвидности L2.

3. Размер Позиции (Dynamic Sizing)

w(t) ∈ [0.0, 1.0]

Назначение: Динамическое распределение ставки капитала в зависимости от уверенности состояния и емкости стакана.

• Математика: Дробный критерий Келли с масштабированием по энтропии Шеннона $H_S$ и плотности глубины стакана.
• Ограничение: При росте расстояния до прецедентов Атласа ($d_M > 2.5\sigma$) размер автоматически режется в 2–5 раз.
• Защита: Нулевой размер ($w=0.0$) при высокой новизне.

4. Выход (Dynamic Exit)

e(t) ∈ {HOLD, EXIT}

Назначение: Закрытие позиции при сломе физики состояния, не дожидаясь случайного срабатывания жесткого стопа.

• Микроструктурные триггеры: Появление крупного встречного айсберга, дивергенция кумулятивной дельты, исчерпание OFI.
• Временные барьеры: Цензурирование по времени удержания (Time-stop) при зависании цены в зоне нулевой динамики.
• Результат: Защита накопленной прибыли и минимизация MAE.

5. Исполнение (Micro-Execution)

TWAP / Post-Only

Назначение: Минимизация транзакционных издержек и рыночного импакта Бушо $I(Q) \sim \sqrt{Q/V}$ при наборе и сбросе объема.

• Алгоритмы: Пассивный мейкерский постинг (Post-Only) с трейлингом за лучшим бидом/аском, адаптивный TWAP/VWAP.
• Защита от токсичности: Мгновенный сброс пассивной заявки при детекции опережающего токсичного потока арбитражеров.
• Экономия: Превращение комиссии тейкера в мейкерский рибейт.

6. Портфельный Оверлей (Portfolio Overlay)

Cross-Asset Risk

Назначение: Управление совокупным риском системы, дельта-нейтральный арбитраж и устранение вредных межсекторальных корреляций.

• Стратегии: Basis Carry (сбор ставки Funding Rate спот против перпетуала), Statistical Arbitrage, Dispersion.
• Контроль капитала: Защита от одновременной перегрузки в коррелированные активы (BTC, ETH, альткоины).
• Статус: Работает поверх направленных сигналов первого уровня.

🛡️ Чеклист Аттестации Кирпичика по Контракту (Гейты G1–G6)

Гейт G1: Покрытие Данных Наличие неизменного сырого источника (L2 Book, сделки, свечи) с хешем SHA-256 и явным разделением времени биржи и получения.
Гейт G2: Причинная Чистота Абсолютный запрет заглядывания в будущее (zero lookahead). Пороги и нормировки обучаются строго на историческом окне.
Гейт G3: Учет Трения Вычет комиссий мейкер/тейкер, спреда L2, фандинга, ликвидаций и проскальзывания. MFE/MAE цены не равны PnL.
Гейт G4: Out-Of-Sample Проверка на замороженном контрольном периоде без права подгонки параметров под всю историю задним числом.
Гейт G5: Ролевая Аттестация Каждый кирпичик оценивается строго в своей функциональной роли. Фильтр оценивается только добавленной пользой к системе.
Гейт G6: Нативный C++ Инференс Полное совпадение сигналов симуляции и боевого микросекундного контура исполнения в стакане.

🛡️ Архитектура Ядра, Верификация и Replay/Live Инварианты

Система построена на принципах максимальной математической строгости. Полное разделение эмпирических статистических оценщиков и теоретических физических моделей, нулевое заглядывание в будущее (zero lookahead) и полное паритетное соответствие между симуляцией и реальным рынком.

Верификация Ядра и L2-Слоя (616 Тестов)

616 / 616 GREEN

Каждый физический сенсор, формат бинарных наблюдений, реконструкция L2 и календарные исходы покрыты верификационными тестами ядра.

Ran 616 verification tests in 88.24s
OK (failures=0, errors=0, skipped=0)
• atlas/test_verification.json: 370 Passed (Ядро, сериализация, связи масштабов, цензурирование)
• atlas/test_l2_verification.json: 246 Passed (Событийный Bybit L2 WebSocket, реконструкция стакана)
• test_market_physics: 100% Passed (Stoikov OFI, Reynolds, Hawkes, Hurst, Bouchaud)
• test_clock_horizons: 100% Passed (Метки 1с, 4с, 16с, 60с ATLCLO01)
• test_zero_lookahead: 100% Passed (Строгая причинность без заглядывания в будущее)

C++20 SIMD Ядро Сканирования

tensor_scan.exe

Высокопроизводительный движок на C++20 с поддержкой векторных инструкций AVX2 для потоковой обработки терабайтов тиковых данных.

Характеристики Производительности

• Скорость сканирования: 1.85 микросекунды на бар (более 540,000 баров в секунду).
• Архитектура памяти: Zero-allocation ring buffer для мгновенного скользящего окна.
• Parity с Python: 100% идентичность тензорных кодов и векторов состояний.

Replay/Live Parity Инварианты

VSB CONTRACT

Ключевое требование квантовой системы: симуляция на исторических данных должна байт-в-байт совпадать с поведением в боевом стакане.

Базовые Контракты Причинности (G1–G6)

1. Реальные секунды и события: Различение 17.1M непустых секунд сделок от пауз. Событийный слой L2 Bybit (306 981 сообщений) сохраняет стакан при паузах $>2с$ с контролем sequence ID.
2. Нулевое заглядывание в будущее: Все метки исходов («ПОСЛЕ») вычисляются строго после закрытия интервала. Свечи закрытия старших масштабов доступны только после их физического финиша.
3. Учет издержек: Оценка полезности кирпичиков S000–S122 рассчитывается с вычетом реальных комиссий, спреда L2, funding rate и задержек исполнения.
4. Честное цензурирование: При неполной истории или разрыве соединения фиксируется причина отсутствия данных, а не выдуманный результат.

⚡ Верифицированный Событийный L2-Слой и Календарные Метки (2026-10-04)

Нативные C++20 инструменты market_atlas_l2, market_atlas_link и market_atlas_clock реконструируют поток сообщений Bybit WebSocket (без ложного сброса при паузах $>2с$) и привязывают каждое событие к закрытым свечам D1/H1/M5.

L2-СООБЩЕНИЙ
306 981 msg
ГОРИЗОНТНЫХ МЕТОК
920 943 меток
КАЛЕНДАРНЫЕ ИСХОДЫ
1с / 4с / 16с / 60с
КОНТРАКТ АТЛАСА
atlas/contract.v1.json